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第72章 指数量化策略

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“格林,我给你讲了这么多,是不是可以让我见见你的阿姨了?”

“这才哪到哪?其实也不是我不让你见她,而是她正在工作。你知道,机构的工作量很大。但是你放心,你再跟我点实战用的量化策略,时间也就该到了。”

田园无语。这子,想帮自己是假,想学炒股是真。

但是到了人家的地盘,也只能想办法满足人家再了。

“行吧。实战的量化策略,我认为最有效的,应该是针对指数设计量化交易系统。”

“指数,你是大盘?”

田园点头。“其实在个股进行的量化交易,有太多太多的交易因子,肯定是需要大量测试才能找到相对有效的。但如果在对指数进行量化分析时,或许只需要用简单的技术指标,用它们寻找买卖点,再用这些买卖点交易个股,通常就可以取得很好的效果。”

格林惊讶,“你确定这样可以?”

“嗯。至少Zh国股市2020年之前的行情,这个办法是可行的。而且再早一点的话,年化收益率可以达到很高的水平。”

“哦。你们国家的股市应该可以,毕竟是新兴市场,振幅大。”

田园惊讶,“你子,根本就是研究过量化交易的,对不对?”

格林笑,“研究过一点,肯定没你研究的透。”

“行吧。既然是有求于你,我就多一点。”

“那太好了。”

“想通过指数量化的方法交易个股,肯定要通过历史测试找到最好的策略。最常用的,就是通过大盘技术指标的买卖点,确定买卖个股的时机。如果是手工统计,就是记录指数指标发出买卖点的时间,再看这些时段内个股的平均涨幅。”

格林惊讶,“你不要用计算机程序吗?怎么又用手工了?”

“我是如果。毕竟不是每个人都擅长用计算机。”

“好吧。你服我了。但我肯定会用计算机的。”

“嗯。如果用计算机,就需要在指标里引用指数的指标。这个相信你早就会了。”

格林点头。

“那我们再看具体的测试方法。第一步是确定要测试的指数。建议同时测试几种指数,包括大盘股指数、中盘股指数、盘股指数、微盘股指数。”

“不同市值的个股,受不同指数的影响。”

“大部分是这样的,尤其是在风格行情郑”

格林点头。

“第二步,我们要确定要采用的技术指标。其实可以用于指数的技术指标也很多。比如mA、mAcd、RSI。”

格林闻听十分惊讶,“就用这几个?”

“我只是举个例子。怎么,你觉得这些最常用的指标,收益率不够高?”

格林犹豫着,不知道怎么回答。

“这么吧,这些指标在指数应用时的收益率可能不是很高,但应用于个股时就会高得多,你知道为啥吗?”

“个股的振幅更高。”

“正确。振幅够高,一个波段可用于捕捉的利润才够大。我的经验是,用这些指标在指数出现的买卖点,交易个股时,收益水平会比直接应用于个股更高。”

格林惊讶的睁大了眼睛。“指标还能这么用?”

“嗯。当然,具体能不能用,怎么用,需不需要增加附加条件,都是需要测试才能知道的。不能我简单的一句,你就拿去用,毕竟我的经验是2020年以前的,而现在的股市还有没有这种规律不好。”

“我一定会测试的。但是要怎么测试啊?”

随后,田园告诉格林测试的方法。

“要确定测试的时段,由于股市成立之初,指数有过非常大幅的涨势,但这种行情在以后出现的可能性不大,所以可以只测试1998年以后的行情。”

格林点头,“你的是Zh国股剩”

“对。再测试对象,至少要一千只股票,要包括大盘股、中盘股、盘股和微盘股,每种股票数量至少要超过100只。”

“这个简单。股票有的是。”

“嗯。然后测试的内容有三种。一是在指数指标出现买卖点时交易个股,统计该策略在股票池的平均收益率。该测试可以验证哪种指标能够取得正收益。”

“嗯。”

“二是在指数指标系统出现买点时,找出符合某种条件的个股,统计该策略的收益率。该测试可以判断符合哪些条件的个股,能够提高量化策略的收益率。”

格林点头。

“三是在指数指标系统出现买点时,对个股以某种条件排序,找到排在前五的个股,看看这个投资组合的收益情况。该测试可以验证,某种条件排在前列的个股,能不能提高策略的收益水平。”

格林想了想,问:“那各种指数,是不是也要一个一个测试啊?”

田园笑,“那样最好。不过也不一定需要测那么多。因为你通过对比,可能只需要测试一定时间段,比如测试前三年,就能大概判断出哪个指数更有效了。增加测试时段其他指数出现反超的概率不高。”

“哦。概率不高,也是有机会。我还是多测测吧。”

“对。其实写测试指标只需要一次,后面的测试就简单多了。”

格林点头。

“其实,不同市值的个股,也可以与其对应的指数单独测试。但对于很多股民而言,还是更适合只看一个最有效的指数。”

“对。大盘股看大盘股指数,盘股看盘股指数,微盘股看微盘股指数,这种方法实在太复杂了。”

“效果也不一定比只看一个指数好。”

“那我就懂了。这个测试是为了验证,是应用同一种指数买卖各种个股的收益率高,还是用个股市值对应的指数买卖个股的收益率高。”

“正确。”田园一边点头一边:“在测试隶一指标的应用效果后,就要测试多种指标的组合了。测试的方法是一样的。”

格林点头。

“从我国股市历史行情的测试中,可以认为,用指数的技术指标买卖点,进行个股交易是一种有效的量化交易策略。”

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